日前,经过定价、询价和确认环节,建议银行与浦发银行达成银行间市场首笔外币三方回购业务,金额2000万美元,利率0.03%。当天,共完成4笔外币三方回购交易,金额合计1.3亿美元。 该业务遵循《中国外汇交易中心 中央国债登记结算有限责任公司关于开展外币回购业务合作的通知》中规定的交易和清算规范。自动选券模式是外币三方回购业务的核心,交易双方达成交易后,成交数据实时传输至中债登,由中债登完成债券自动计算、选择、质押、解押,并提供担保品管理等服务。通过有效的担保品集中管理机制,外币三方回购可显著降低交易成本,较大释放商业银行中后台押品管理压力,将有助于提高外币回购市场的交易效率,进一步发展以人民币债券为抵押的外币回购市场。 境内债券为抵押品的外币回购业务推出以来,建行达成的回购交易量一直稳居市场前列。2021年1-6月,在CFETS达成以境内债券为抵押品的外币债券回购交易量累计433亿美元,市场占比排名第一。与此同时,金融市场部积极践行数字化经营策略,不断加强系统建设,目前已实现外币买断式回购、质押式回购产品纳入新一代系统直通式处理体系,形成自主可控、高效的业务处理体系。随着境内外币回购市场的不断发展,以及内部系统的逐步完善、交易效率的不断提升,预期我行外币回购业务将继续快速成长。
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